Сравнение TRT с PENG
TRT (Trio-Tech International) and PENG (Penguin Solutions, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRT in Semiconductor Equipment & Materials, PENG in Information Technology Services. Over the past 5 years, TRT returned 34.66%/yr vs 21.48%/yr for PENG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRT и PENG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRT показывает доходность 57.85%, что значительно ниже, чем у PENG с доходностью 237.42%.
TRT
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- 61.76%
- С начала года
- 57.85%
- 1 год
- 289.93%
- 3 года*
- 61.95%
- 5 лет*
- 34.66%
- 10 лет*
- 20.76%
PENG
- 1 день
- -9.40%
- 1 месяц
- 9.31%
- 6 месяцев
- 229.83%
- С начала года
- 237.42%
- 1 год
- 167.96%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRT и PENG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRT Trio-Tech International | 57.85% | 127.88% | 14.60% | 12.66% | -66.49% | 239.01% | -0.71% | 62.20% | -64.91% | 32.51% |
PENG Penguin Solutions, Inc | 237.42% | 1.93% | 1.37% | 27.22% | -58.08% | 88.65% | -0.82% | 27.74% | -11.87% | 180.83% |
Correlation
The correlation between TRT and PENG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.15 |
The correlation between TRT and PENG shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRT:
$105.68M
PENG:
$3.38B
TRT:
$0.07
PENG:
$0.24
TRT:
148.25
PENG:
274.90
TRT:
16.35
PENG:
123.36
TRT:
2.26
PENG:
1.78
TRT:
$41.83M
PENG:
$1.50B
TRT:
$10.27M
PENG:
$419.76M
TRT:
$2.03M
PENG:
$125.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRT vs. PENG — Ранг доходности на риск
TRT
PENG
Сравнение TRT c PENG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trio-Tech International (TRT) и Penguin Solutions, Inc (PENG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRT | PENG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 3.79 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 7.23 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRT и PENG
Максимальная просадка TRT за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки PENG в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRT и PENG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRT | PENG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -68.72% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.72% | -44.57% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.72% | -51.48% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.77% | -65.40% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.88% | -18.91% | -28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.96% | -37.07% | -30.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 23.34% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRT и PENG
Текущая волатильность для Trio-Tech International (TRT) составляет 33.03%, в то время как у Penguin Solutions, Inc (PENG) волатильность равна 39.67%. Это указывает на то, что TRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRT | PENG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.03% | 39.67% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.74% | 62.13% | +47.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.91% | 74.14% | +54.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.46% | 61.46% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.58% | 63.82% | +4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRT и PENG
TRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PENG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
PENG Penguin Solutions, Inc | 0.05% |
TRT Trio-Tech International | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRT и PENG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trio-Tech International и Penguin Solutions, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRT and PENG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENG has higher volatility (39.67%) compared to TRT (33.03%). In terms of maximum drawdown, TRT dropped -95.03% vs PENG's -68.72%.
PENG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRT и PENG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор