Сравнение TRSSX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности TRSSX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSSX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 1.64% | 8.21% | 10.93% | 17.65% | -23.36% | 16.81% | 25.07% | 33.96% | -3.07% | 15.41% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TRSSX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции TRSSX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 11.06% против 16.10% соответственно.
TRSSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 11.06%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSSX и TBCIX
TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
TRSSX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
TRSSX
TBCIX
Сравнение TRSSX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSSX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.78 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 2.71 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSSX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.45 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.68 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TRSSX и TBCIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSSX и TBCIX
Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 10.40% | 10.57% | 19.63% | 5.45% | 5.37% | 8.52% | 4.54% | 6.13% | 13.45% | 6.53% | 0.80% | 7.07% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRSSX и TBCIX
Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSSX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -43.26% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -16.96% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -43.26% | +11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -43.26% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -13.72% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -8.15% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.86% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSSX и TBCIX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSSX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.01% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 12.40% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 22.77% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 23.94% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 22.73% | -1.24% |