PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSSX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSSX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		1.64%8.21%10.93%17.65%-23.36%16.81%25.07%33.96%-3.07%15.41%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TRSSX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 11.06% против 13.41% соответственно.

TRSSX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.99%
1 год
16.84%
3 года*
11.54%
5 лет*
3.12%
10 лет*
11.06%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TRSSX:
TRSSX с SPYTRSSX с VOOTRSSX с VFFSXTRSSX с TRBUXTRSSX с VSEQXTRSSX с FSMAXTRSSX с FXAIX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TRSSX и PRNHX

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Доходность на риск

TRSSX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг доходности на риск TRSSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSSX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSSXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.61

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.99

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

3.66

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSSX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSSXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.06

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между TRSSX и PRNHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и PRNHX

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		10.40%10.57%19.63%5.45%5.37%8.52%4.54%6.13%13.45%6.53%0.80%7.07%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и PRNHX

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSSXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-70.96%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.70%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-48.37%

+16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-48.37%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-23.90%

+15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-18.39%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.71%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) составляет 8.21%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSSXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

9.16%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

15.10%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

24.21%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

24.47%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

22.71%

-1.22%