PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSSX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSSX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		1.64%8.21%10.93%17.65%-23.36%16.81%25.07%33.96%-3.07%15.41%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции TRSSX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 11.06% против 21.00% соответственно.

TRSSX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.99%
1 год
16.84%
3 года*
11.54%
5 лет*
3.12%
10 лет*
11.06%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с TRSSX:
TRSSX с SPYTRSSX с VOOTRSSX с VFFSXTRSSX с TRBUXTRSSX с VSEQXTRSSX с FSMAXTRSSX с FXAIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий TRSSX и KSOAX

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Доходность на риск

TRSSX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг доходности на риск TRSSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSSX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSSXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.32

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.64

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.41

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

0.67

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSSX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSSXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.32

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между TRSSX и KSOAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и KSOAX

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		10.40%10.57%19.63%5.45%5.37%8.52%4.54%6.13%13.45%6.53%0.80%7.07%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и KSOAX

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSSXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-70.21%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-24.40%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-33.28%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-47.11%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-10.22%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-15.88%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

14.91%

-11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и KSOAX

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеют волатильность 8.21% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSSXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

7.98%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

19.42%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

28.84%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

27.74%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

25.84%

-4.35%