PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSPX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSPX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

TRSPX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRSPX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSPX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		-4.40%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%31.06%-4.72%19.52%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, TRSPX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции TRSPX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 13.56% против 10.94% соответственно.

TRSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.96%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.56%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с PLFIXTRSPX с USPRXTRSPX с BSPIXTRSPX с DSPIXTRSPX с FARCXTRSPX с BXMXTRSPX с BSPGX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий TRSPX и VADDX

TRSPX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

TRSPX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSPX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSPXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.74

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.93

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

4.21

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSPX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSPX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа VADDX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSPX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSPXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.74

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между TRSPX и VADDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSPX и VADDX

Дивидендная доходность TRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		2.25%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок TRSPX и VADDX

Максимальная просадка TRSPX за все время составила -55.34%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSPX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSPXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.34%

-60.12%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.61%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-21.58%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-39.39%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.99%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-7.03%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.80%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSPX и VADDX

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что TRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSPXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.48%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

8.88%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

17.25%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.30%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.54%

-0.50%