PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSGX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRSGX с TPDAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRSGX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TRSGX returned 10.33%/yr vs 7.14%/yr for TPDAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRSGX charges 0.61%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.

Доходность

Сравнение доходности TRSGX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRSGX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 11.02%. За последние 10 лет акции TRSGX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.33% против 7.14% соответственно.

TRSGX

1 день
0.34%
1 месяц
0.93%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.77%
1 год
21.86%
3 года*
16.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.33%

TPDAX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.77%
С начала года
11.02%
6 месяцев
12.32%
1 год
25.45%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSGX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		9.29%17.00%12.40%18.04%-19.70%14.03%16.66%24.69%-6.02%20.56%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		11.02%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Correlation

The correlation between TRSGX and TPDAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г.

0.66

The correlation between TRSGX and TPDAX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с TRSGX:
TRSGX с SWOBXTRSGX с SPYTRSGX с VSMGXTRSGX с SWPPXTRSGX с VOOTRSGX с GAATRSGX с PRDGX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX

Доходность на риск

TRSGX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSGX
Ранг доходности на риск TRSGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSGX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSGXTPDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.27

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.92

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.34

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

11.37

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSGX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSGX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSGX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSGXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TRSGX и TPDAX

Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и TPDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSGXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.79%

-22.29%

-29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.58%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.78%

-7.58%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-17.58%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.62%

-22.29%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-3.48%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-4.92%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.22%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSGX и TPDAX

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSGXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.88%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.48%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

11.15%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

10.17%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

9.89%

+3.93%

Сравнение комиссий TRSGX и TPDAX

TRSGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSGX и TPDAX

Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности TPDAX в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.72%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		6.11%6.68%6.48%1.84%7.61%9.36%2.60%3.51%7.11%3.57%2.20%6.79%

Часто задаваемые вопросы

TRSGX and TPDAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRSGX has higher volatility (3.05%) compared to TPDAX (2.88%). In terms of maximum drawdown, TRSGX dropped -51.79% vs TPDAX's -22.29%.

TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSGX и TPDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор