Сравнение TRSGX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRSGX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSGX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | -0.80% | 17.00% | 12.40% | 18.04% | -19.70% | 14.03% | 16.66% | 24.69% | -6.02% | 20.56% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TRSGX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TRSGX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.28% соответственно.
TRSGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 9.55%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSGX и TPDAX
TRSGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TRSGX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TRSGX
TPDAX
Сравнение TRSGX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSGX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.18 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.82 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.59 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 13.57 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.18 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.96 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TRSGX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSGX и TPDAX
Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 6.73% | 6.68% | 6.48% | 1.84% | 7.61% | 9.36% | 2.60% | 3.51% | 7.11% | 3.57% | 2.20% | 6.79% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRSGX и TPDAX
Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -22.29% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -7.58% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -17.58% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.62% | -22.29% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -4.97% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -4.94% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.01% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSGX и TPDAX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.40% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 9.86% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 12.29% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 10.14% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 9.87% | +3.93% |