Сравнение TRSGX с RPBAX
TRSGX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund) and RPBAX (T. Rowe Price Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRSGX returned 10.33%/yr vs 8.80%/yr for RPBAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TRSGX charges 0.61%/yr vs 0.57%/yr for RPBAX.
Доходность
Сравнение доходности TRSGX и RPBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSGX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у RPBAX с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции TRSGX превзошли акции RPBAX по среднегодовой доходности: 10.33% против 8.80% соответственно.
TRSGX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 10.33%
RPBAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам TRSGX и RPBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 9.29% | 17.00% | 12.40% | 18.04% | -19.70% | 14.03% | 16.66% | 24.69% | -6.02% | 20.56% |
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 6.70% | 16.06% | 11.71% | 18.01% | -17.28% | 13.29% | 14.54% | 20.75% | -4.89% | 12.58% |
Correlation
The correlation between TRSGX and RPBAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1996 г. | 0.98 |
The correlation between TRSGX and RPBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSGX vs. RPBAX — Ранг доходности на риск
TRSGX
RPBAX
Сравнение TRSGX c RPBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSGX | RPBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.47 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 11.00 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSGX | RPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.12 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.71 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TRSGX и RPBAX
Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки RPBAX в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и RPBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSGX | RPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -40.79% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -7.15% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.78% | -10.43% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -23.45% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.62% | -25.49% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.17% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -4.15% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.60% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSGX и RPBAX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSGX | RPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.59% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 6.90% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 8.34% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 10.97% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 11.63% | +2.19% |
Сравнение комиссий TRSGX и RPBAX
TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RPBAX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSGX и RPBAX
Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности RPBAX в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 6.93% | 7.30% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 1.69% | 2.96% | 7.32% |
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 6.11% | 6.68% | 6.48% | 1.84% | 7.61% | 9.36% | 2.60% | 3.51% | 7.11% | 3.57% | 2.20% | 6.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TRSGX and RPBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRSGX has higher volatility (3.05%) compared to RPBAX (2.59%). In terms of maximum drawdown, TRSGX dropped -51.79% vs RPBAX's -40.79%.
TRSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRSGX и RPBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор