Сравнение TRSGX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TRSGX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSGX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | -0.80% | 17.00% | 12.40% | 18.04% | -19.70% | 14.03% | 16.66% | 24.69% | -6.02% | 20.56% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TRSGX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции TRSGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 5.04% соответственно.
TRSGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 9.55%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSGX и BERIX
TRSGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
TRSGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
TRSGX
BERIX
Сравнение TRSGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSGX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.57 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 3.30 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.77 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 17.74 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.57 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.07 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между TRSGX и BERIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSGX и BERIX
Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 6.73% | 6.68% | 6.48% | 1.84% | 7.61% | 9.36% | 2.60% | 3.51% | 7.11% | 3.57% | 2.20% | 6.79% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TRSGX и BERIX
Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -20.34% | -31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -2.95% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -15.73% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.62% | -20.34% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -0.79% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -2.60% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.79% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSGX и BERIX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 1.55% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 4.29% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 5.38% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 5.94% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 6.00% | +7.80% |