PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSGX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRSGX с BERIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRSGX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TRSGX returned 10.62%/yr vs 4.76%/yr for BERIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRSGX charges 0.61%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.

Доходность

Сравнение доходности TRSGX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRSGX показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции TRSGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.62% против 4.76% соответственно.

TRSGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.82%
6 месяцев
7.16%
1 год
18.98%
3 года*
15.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.62%

BERIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.60%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.63%
1 год
9.53%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSGX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		7.82%17.00%12.40%18.04%-19.70%14.03%16.66%24.69%-6.02%20.56%
BERIX
Chartwell Income Fund		1.79%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Correlation

The correlation between TRSGX and BERIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1996 г.

0.68

The correlation between TRSGX and BERIX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с TRSGX:
TRSGX с SWOBXTRSGX с SPYTRSGX с VSMGXTRSGX с SWPPXTRSGX с VOOTRSGX с PRDGXTRSGX с GAA
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CCLAXBERIX с FLDOXBERIX с MAPOXBERIX с FRGAXBERIX с ATLAXBERIX с AONIXBERIX с FKINX

Доходность на риск

TRSGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSGX
Ранг доходности на риск TRSGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRSGXBERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.87

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.42

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.46

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

10.00

-0.19

TRSGX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSGX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSGX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRSGX и BERIX

Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и BERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSGXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.79%

-20.34%

-31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-3.90%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.78%

-5.82%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-15.73%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.62%

-20.34%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-3.90%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-2.59%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.95%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSGX и BERIX

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSGXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

1.59%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

4.46%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

5.13%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

5.98%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

6.02%

+7.77%

Сравнение комиссий TRSGX и BERIX

TRSGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSGX и BERIX

Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности BERIX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERIX
Chartwell Income Fund		4.17%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		6.19%6.68%6.48%1.84%7.61%9.36%2.60%3.51%7.11%3.57%2.20%6.79%

Часто задаваемые вопросы

TRSGX and BERIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRSGX has higher volatility (4.34%) compared to BERIX (1.59%). In terms of maximum drawdown, TRSGX dropped -51.79% vs BERIX's -20.34%.

BERIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSGX и BERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор