PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRYX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRYX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRYX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRYX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		-1.12%18.66%13.98%20.49%-19.37%17.16%18.25%25.03%-7.90%20.76%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, TRRYX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции TRRYX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 10.28% против 4.00% соответственно.

TRRYX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.36%
1 год
16.98%
3 года*
14.91%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.28%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с TRRYX:
TRRYX с VOOTRRYX с FXAIXTRRYX с AANTXTRRYX с QQQMTRRYX с PRILXTRRYX с SWYNXTRRYX с VTTSX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPYFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий TRRYX и FIRMX

TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

TRRYX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRYX
Ранг доходности на риск TRRYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRYX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRYXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.70

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.38

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.30

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

9.15

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRYX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRYX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FIRMX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRYX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRYXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.70

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между TRRYX и FIRMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRYX и FIRMX

Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		3.70%3.66%1.56%3.14%5.54%4.01%2.26%4.12%5.23%1.58%1.58%0.83%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок TRRYX и FIRMX

Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRYXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-33.73%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-3.44%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-16.11%

-12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-16.11%

-16.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-2.46%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-3.73%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.87%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRYX и FIRMX

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TRRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRYXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

2.13%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

2.94%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

4.64%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

5.22%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

4.48%

+10.95%