PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRYX с VTTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRYX и VTTSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TRRYX с VTTSX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).

TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRYX или VTTSX.

Доходность

Сравнение доходности TRRYX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRYX:

0.48

VTTSX:

0.73

Коэф-т Сортино

TRRYX:

0.67

VTTSX:

1.00

Коэф-т Омега

TRRYX:

1.10

VTTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

TRRYX:

0.42

VTTSX:

0.68

Коэф-т Мартина

TRRYX:

1.80

VTTSX:

3.01

Индекс Язвы

TRRYX:

3.66%

VTTSX:

3.29%

Дневная вол-ть

TRRYX:

16.67%

VTTSX:

15.40%

Макс. просадка

TRRYX:

-32.54%

VTTSX:

-31.38%

Текущая просадка

TRRYX:

-2.19%

VTTSX:

-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, TRRYX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции TRRYX уступали акциям VTTSX по среднегодовой доходности: 6.03% против 8.22% соответственно.

TRRYX

С начала года

3.23%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

-0.13%

1 год

7.30%

3 года

8.92%

5 лет

9.33%

10 лет

6.03%

VTTSX

С начала года

4.18%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

2.40%

1 год

10.48%

3 года

11.89%

5 лет

11.51%

10 лет

8.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Сравнение комиссий TRRYX и VTTSX

TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%.

TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRYX и VTTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRYX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRYX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRYX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRYX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VTTSX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRYX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRYX и VTTSX

Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VTTSX в 2.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		1.51%1.56%3.15%5.54%4.01%2.26%4.12%5.23%2.66%2.57%2.07%1.52%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		2.11%2.20%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.31%1.77%1.98%1.92%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TRRYX и VTTSX

Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, примерно равная максимальной просадке VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и VTTSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRRYX и VTTSX

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что TRRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...