PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRYX с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRYX с QQQM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRYX или QQQM.

Корреляция

Корреляция между TRRYX и QQQM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRRYX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.92%
63.64%
TRRYX
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRYX:

0.46

QQQM:

0.49

Коэф-т Сортино

TRRYX:

0.75

QQQM:

0.85

Коэф-т Омега

TRRYX:

1.11

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

TRRYX:

0.49

QQQM:

0.54

Коэф-т Мартина

TRRYX:

2.17

QQQM:

1.87

Индекс Язвы

TRRYX:

3.50%

QQQM:

6.58%

Дневная вол-ть

TRRYX:

16.56%

QQQM:

24.96%

Макс. просадка

TRRYX:

-32.54%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

TRRYX:

-6.52%

QQQM:

-13.24%

Доходность по периодам

С начала года, TRRYX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -8.44%.

TRRYX

С начала года

-1.34%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-3.03%

1 год

6.55%

5 лет

9.43%

10 лет

5.50%

QQQM

С начала года

-8.44%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.76%

1 год

10.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRYX и QQQM

TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
График комиссии TRRYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRYX: 0.90%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRYX и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRYX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRYX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRYX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRRYX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRRYX: 0.46
QQQM: 0.49
Коэффициент Сортино TRRYX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRRYX: 0.75
QQQM: 0.85
Коэффициент Омега TRRYX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRRYX: 1.11
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара TRRYX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRRYX: 0.49
QQQM: 0.54
Коэффициент Мартина TRRYX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRRYX: 2.17
QQQM: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа TRRYX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRYX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.49
TRRYX
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRYX и QQQM

Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QQQM в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		1.18%1.16%1.13%1.03%0.44%0.62%1.27%1.14%1.08%0.99%1.24%1.01%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.65%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRYX и QQQM

Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.52%
-13.24%
TRRYX
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности TRRYX и QQQM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) составляет 11.96%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что TRRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
16.58%
TRRYX
QQQM