PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRYX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRYX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRYX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRYX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		-1.12%18.66%13.98%20.49%-19.37%17.16%18.25%25.03%-7.90%20.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TRRYX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TRRYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.28% против 14.14% соответственно.

TRRYX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.36%
1 год
16.98%
3 года*
14.91%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.28%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRRYX:
TRRYX с FXAIXTRRYX с AANTXTRRYX с QQQMTRRYX с PRILXTRRYX с SWYNXTRRYX с VTTSXTRRYX с POMIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий TRRYX и VOO

TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

TRRYX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRYX
Ранг доходности на риск TRRYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRYXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

7.31

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRYX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRYX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRYX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRYXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.83

-0.26

Корреляция

Корреляция между TRRYX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRYX и VOO

Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		3.70%3.66%1.56%3.14%5.54%4.01%2.26%4.12%5.23%1.58%1.58%0.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TRRYX и VOO

Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRYXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-33.99%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.98%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-24.52%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-33.99%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-5.55%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-3.72%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.55%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRYX и VOO

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TRRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRYXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.34%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.47%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.11%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

16.82%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.99%

-2.56%