Сравнение TRRYX с PRILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX).
TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. PRILX управляется Parnassus.
Доходность
Сравнение доходности TRRYX и PRILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRYX и PRILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRYX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -1.12% | 18.66% | 13.98% | 20.49% | -19.37% | 17.16% | 18.25% | 25.03% | -7.90% | 20.76% |
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | -6.18% | 11.91% | 18.81% | 25.25% | -18.47% | 27.86% | 21.50% | 30.95% | -0.06% | 16.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRYX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у PRILX с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции TRRYX уступали акциям PRILX по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.50% соответственно.
TRRYX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 10.28%
PRILX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRYX и PRILX
TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRILX в 0.61%.
Доходность на риск
TRRYX vs. PRILX — Ранг доходности на риск
TRRYX
PRILX
Сравнение TRRYX c PRILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRYX | PRILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.45 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.77 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.50 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 1.86 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRYX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.45 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TRRYX и PRILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRYX и PRILX
Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности PRILX в 20.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRYX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 3.70% | 3.66% | 1.56% | 3.14% | 5.54% | 4.01% | 2.26% | 4.12% | 5.23% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 20.32% | 19.16% | 10.17% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRYX и PRILX
Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и PRILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRYX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -42.00% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.61% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -26.18% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -30.02% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -9.27% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -4.68% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.13% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRYX и PRILX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что TRRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRYX | PRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.07% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 8.94% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 16.84% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 16.22% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.21% | -1.78% |