PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRYX с PRILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRYX и PRILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TRRYX с PRILX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX).

TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. PRILX управляется Parnassus.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRYX или PRILX.

Доходность

Сравнение доходности TRRYX и PRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRYX:

0.48

PRILX:

0.57

Коэф-т Сортино

TRRYX:

0.67

PRILX:

0.83

Коэф-т Омега

TRRYX:

1.10

PRILX:

1.11

Коэф-т Кальмара

TRRYX:

0.42

PRILX:

0.56

Коэф-т Мартина

TRRYX:

1.80

PRILX:

2.30

Индекс Язвы

TRRYX:

3.66%

PRILX:

3.98%

Дневная вол-ть

TRRYX:

16.67%

PRILX:

18.12%

Макс. просадка

TRRYX:

-32.54%

PRILX:

-42.00%

Текущая просадка

TRRYX:

-2.19%

PRILX:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, TRRYX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у PRILX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции TRRYX уступали акциям PRILX по среднегодовой доходности: 6.03% против 12.38% соответственно.

TRRYX

С начала года

3.23%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

-0.13%

1 год

7.30%

3 года

8.92%

5 лет

9.33%

10 лет

6.03%

PRILX

С начала года

1.05%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

-1.16%

1 год

9.91%

3 года

14.19%

5 лет

15.60%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Сравнение комиссий TRRYX и PRILX

TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRILX в 0.61%.

TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRYX и PRILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRYX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRYX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRYX c PRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRYX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRILX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRYX и PRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRYX и PRILX

Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности PRILX в 10.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		1.51%1.56%3.15%5.54%4.01%2.26%4.12%5.23%2.66%2.57%2.07%1.52%
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		10.02%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%3.30%

Просадки

Сравнение просадок TRRYX и PRILX

Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и PRILX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRRYX и PRILX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) составляет 3.33%, в то время как у Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что TRRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...