PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRYX с SWYNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRYX с SWYNX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX).

TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRYX или SWYNX.

Корреляция

Корреляция между TRRYX и SWYNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRYX и SWYNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRYX:

0.42

SWYNX:

0.61

Коэф-т Сортино

TRRYX:

0.70

SWYNX:

0.97

Коэф-т Омега

TRRYX:

1.10

SWYNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

TRRYX:

0.44

SWYNX:

0.64

Коэф-т Мартина

TRRYX:

1.90

SWYNX:

2.83

Индекс Язвы

TRRYX:

3.66%

SWYNX:

3.58%

Дневная вол-ть

TRRYX:

16.67%

SWYNX:

16.63%

Макс. просадка

TRRYX:

-32.54%

SWYNX:

-33.36%

Текущая просадка

TRRYX:

-1.90%

SWYNX:

-1.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRYX показывает доходность 3.53%, а SWYNX немного выше – 3.67%.

TRRYX

С начала года

3.53%

1 месяц

10.03%

6 месяцев

1.16%

1 год

6.88%

3 года

9.19%

5 лет

9.39%

10 лет

5.95%

SWYNX

С начала года

3.67%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

2.37%

1 год

10.09%

3 года

12.32%

5 лет

13.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Schwab Target 2060 Index Fund

Сравнение комиссий TRRYX и SWYNX

TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWYNX в 0.04%.

TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRYX и SWYNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRYX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRYX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
SWYNX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYNX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRYX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRYX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SWYNX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRYX и SWYNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRYX и SWYNX

Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SWYNX в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		1.12%1.16%1.13%1.03%0.44%0.62%1.27%1.14%1.08%0.99%1.24%1.01%
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		1.90%1.97%2.01%1.95%1.74%1.62%1.99%2.16%1.44%1.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRYX и SWYNX

Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, примерно равная максимальной просадке SWYNX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и SWYNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRRYX и SWYNX

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) имеют волатильность 3.61% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...