Сравнение TRRNX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности TRRNX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRNX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | -1.01% | 14.33% | 14.24% | 20.88% | -19.17% | 17.42% | 18.54% | 25.40% | -7.70% | 20.78% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRNX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 10.06% против 10.91% соответственно.
TRRNX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.06%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRNX и FSMAX
TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
TRRNX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
TRRNX
FSMAX
Сравнение TRRNX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRNX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.39 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 5.70 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRNX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TRRNX и FSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRNX и FSMAX
TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 3.81% | 7.01% | 5.83% | 3.40% | 5.41% | 7.55% | 2.12% | 2.62% | 3.50% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок TRRNX и FSMAX
Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRNX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -50.55% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -14.64% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -36.31% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -50.55% | +18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -7.18% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -12.29% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.57% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRNX и FSMAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 6.07%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRNX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.01% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 13.51% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 23.00% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 22.36% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 30.21% | -14.70% |