PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRNX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRNX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRNX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		-1.01%14.33%14.24%20.88%-19.17%17.42%18.54%25.40%-7.70%20.78%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, TRRNX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции TRRNX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.06% против 3.93% соответственно.

TRRNX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-2.43%
1 год
12.72%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.06%

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с TRRNX:
TRRNX с VOOTRRNX с FXAIXTRRNX с SPYTRRNX с FDEWXTRRNX с SWYNXTRRNX с POMIXTRRNX с BIGRX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий TRRNX и FIKFX

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

TRRNX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRNX
Ранг доходности на риск TRRNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRNX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRNXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.63

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.30

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.20

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

9.11

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRNX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FIKFX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRNXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.63

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.96

-0.53

Корреляция

Корреляция между TRRNX и FIKFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и FIKFX

TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		0.00%0.00%1.77%3.81%7.01%5.83%3.40%5.41%7.55%2.12%2.62%3.50%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и FIKFX

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRNXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-15.03%

-38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-3.32%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-15.03%

-13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-15.03%

-17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-2.37%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-1.74%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.80%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и FIKFX

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRNXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

2.05%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

2.85%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

4.39%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

5.07%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

4.40%

+11.11%