Сравнение TRRKX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRKX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | -0.98% | 14.20% | 13.94% | 20.52% | -19.03% | 15.80% | 18.64% | 25.41% | -7.66% | 22.42% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRKX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRKX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции VFORX немного отстают с 9.72%.
TRRKX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 10.01%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и VFORX
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Доходность на риск
TRRKX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
TRRKX
VFORX
Сравнение TRRKX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRKX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.40 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.02 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.98 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 8.84 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRKX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.40 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TRRKX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и VFORX
TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 4.40% | 7.83% | 5.58% | 4.52% | 5.94% | 8.98% | 3.52% | 3.20% | 4.25% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и VFORX
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRKX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -51.63% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -8.88% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.75% | -24.32% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.48% | -29.35% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -5.68% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -6.82% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.99% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и VFORX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRKX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.82% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 7.55% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 12.58% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 12.39% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 13.66% | +1.63% |