Сравнение TRRKX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRKX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | -0.08% | 14.20% | 13.94% | 20.52% | -19.03% | 15.80% | 18.64% | 25.41% | -7.66% | 22.42% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRKX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TRRKX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.11% против 4.81% соответственно.
TRRKX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 10.11%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и TDIFX
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
TRRKX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TRRKX
TDIFX
Сравнение TRRKX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRKX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.47 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.07 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.47 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 6.12 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.47 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.00 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TRRKX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и TDIFX
TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 4.40% | 7.83% | 5.58% | 4.52% | 5.94% | 8.98% | 3.52% | 3.20% | 4.25% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и TDIFX
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -12.21% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -2.84% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.75% | -12.21% | -16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.48% | -12.21% | -20.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -1.83% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -1.77% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 0.84% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и TDIFX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 1.51% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 2.32% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 4.34% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 5.89% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 5.05% | +10.24% |