PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRKX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRKX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRKX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRKX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		-0.98%14.20%13.94%20.52%-19.03%15.80%18.64%25.41%-7.66%22.42%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, TRRKX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TRRKX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.01% против 3.95% соответственно.

TRRKX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-2.18%
1 год
12.52%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.29%
10 лет*
10.01%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с TRRKX:
TRRKX с FXAIXTRRKX с VOOTRRKX с VFIAXTRRKX с SPYTRRKX с AAHTXTRRKX с SWYHXTRRKX с SWERX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий TRRKX и FFGZX

TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

TRRKX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRKX
Ранг доходности на риск TRRKX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRKX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRKX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRKX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRKXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.65

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.33

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.23

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

9.26

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRKX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRKX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FFGZX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRKX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRKXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.65

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.38

Корреляция

Корреляция между TRRKX и FFGZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRKX и FFGZX

TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		0.00%0.00%1.96%4.40%7.83%5.58%4.52%5.94%8.98%3.52%3.20%4.25%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TRRKX и FFGZX

Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRKXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.54%

-14.94%

-38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-3.33%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.75%

-14.94%

-13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.48%

-14.94%

-17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-2.30%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-2.29%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.80%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRKX и FFGZX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRKXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.06%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

2.89%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

4.42%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

5.04%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

4.39%

+10.90%