PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRJX с ITDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRJX с ITDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) and ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, TRRJX returned 15.02% vs 19.46% for ITDC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TRRJX charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for ITDC.

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и ITDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у ITDC с доходностью 8.17%.

TRRJX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.73%
6 месяцев
4.27%
1 год
15.02%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.76%

ITDC

1 день
0.30%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRJX и ITDC

2026 (YTD)202520242023
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		8.73%10.96%11.99%11.36%
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		8.17%16.10%11.41%12.40%

Correlation

The correlation between TRRJX and ITDC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between TRRJX and ITDC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с VOO
Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с SWYFXITDC с VOOITDC с ITDEITDC с SCYBITDC с VSMGX

Доходность на риск

TRRJX vs. ITDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRJX c ITDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRJXITDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.28

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.23

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.95

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

13.11

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRJX vs. ITDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа ITDC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и ITDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRJXITDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.28

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.89

-1.39

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и ITDC

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки ITDC в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и ITDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRJXITDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.57%

-10.39%

-43.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-6.63%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.21%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-1.08%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.49%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и ITDC

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRJXITDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.77%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

6.92%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

8.59%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

10.04%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

10.04%

+3.50%

Сравнение комиссий TRRJX и ITDC

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ITDC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и ITDC

TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		1.87%2.02%1.93%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TRRJX and ITDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRJX has higher volatility (2.98%) compared to ITDC (2.77%). In terms of maximum drawdown, TRRJX dropped -53.57% vs ITDC's -10.39%.

ITDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRJX и ITDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор