PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRJX с ITDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRJX с ITDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC).

TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. ITDC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и ITDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRJX и ITDC

2026 (YTD)202520242023
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		-0.81%10.96%11.99%11.36%
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		-0.06%16.10%11.41%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у ITDC с доходностью -0.06%.

TRRJX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.17%
1 год
9.13%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.99%

ITDC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.66%
1 год
15.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с POMIX
Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с VOOITDC с SWYFXITDC с ITDEITDC с SCYBITDC с VSMGX

Сравнение комиссий TRRJX и ITDC

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ITDC в 0.10%.

TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Доходность на риск

TRRJX vs. ITDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRJX c ITDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRJXITDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.31

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.93

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.91

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

8.64

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRJX vs. ITDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ITDC равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и ITDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRJXITDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.31

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.65

-1.17

Корреляция

Корреляция между TRRJX и ITDC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и ITDC

TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		2.02%2.02%1.93%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и ITDC

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки ITDC в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и ITDC.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRJXITDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.57%

-10.39%

-43.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.11%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.18%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-1.10%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.79%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и ITDC

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRJXITDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.30%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

6.58%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

11.59%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

10.06%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

10.06%

+3.46%