Сравнение ITDC с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
ITDC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDC и VSMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDC и VSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | -0.09% | 16.10% | 11.41% | 12.40% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -0.35% | 16.26% | 15.03% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDC показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью -0.35%.
ITDC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSMGX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDC и VSMGX
ITDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VSMGX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDC vs. VSMGX — Ранг доходности на риск
ITDC
VSMGX
Сравнение ITDC c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDC | VSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.13 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.15 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 9.12 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDC | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.67 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между ITDC и VSMGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDC и VSMGX
Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VSMGX в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 2.03% | 2.02% | 1.93% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.26% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок ITDC и VSMGX
Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и VSMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDC | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.39% | -41.13% | +30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -6.64% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -4.28% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -4.86% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.71% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDC и VSMGX
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеют волатильность 4.24% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDC | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.06% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 6.34% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 10.26% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.05% | 10.12% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 10.32% | -0.27% |