PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDC с VSMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDC с VSMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) and VSMGX (Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund) are both funds - ITDC is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while VSMGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past year, ITDC returned 19.46% vs 18.91% for VSMGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ITDC charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for VSMGX.

Доходность

Сравнение доходности ITDC и VSMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDC показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью 7.63%.

ITDC

1 день
0.30%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSMGX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.15%
1 год
18.91%
3 года*
15.85%
5 лет*
7.66%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDC и VSMGX

2026 (YTD)202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		8.17%16.10%11.41%12.40%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		7.63%16.26%15.03%11.26%

Correlation

The correlation between ITDC and VSMGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between ITDC and VSMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDC и VSMGX

Секторы
ITDC
VSMGX

Технологии

26.1%
27.3%

Финансовые услуги

15.0%
16.1%

Промышленность

12.1%
12.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.0%

Здравоохранение

7.6%
8.3%

Недвижимость

5.9%
2.5%

Энергетика

4.6%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Сырьевые материалы

3.9%
4.3%

Коммунальные услуги

3.7%
2.7%

Технологии

ITDC
26.1%
VSMGX
27.3%

Финансовые услуги

ITDC
15.0%
VSMGX
16.1%

Промышленность

ITDC
12.1%
VSMGX
12.4%

Потребительский циклический сектор

ITDC
8.8%
VSMGX
9.4%

Коммуникационные услуги

ITDC
7.7%
VSMGX
8.0%

Здравоохранение

ITDC
7.6%
VSMGX
8.3%

Недвижимость

ITDC
5.9%
VSMGX
2.5%

Энергетика

ITDC
4.6%
VSMGX
4.3%

Потребительский защитный сектор

ITDC
4.5%
VSMGX
4.8%

Сырьевые материалы

ITDC
3.9%
VSMGX
4.3%

Коммунальные услуги

ITDC
3.7%
VSMGX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с SWYFXITDC с TRRJXITDC с VOOITDC с ITDEITDC с SCYB
Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALX

Доходность на риск

ITDC vs. VSMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDC c VSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDCVSMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.36

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.36

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.92

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

12.76

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDC vs. VSMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDC на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMGX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDC и VSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDCVSMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.69

+1.20

Просадки

Сравнение просадок ITDC и VSMGX

Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и VSMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDCVSMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.39%

-41.13%

+30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.64%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.56%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-4.84%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.51%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDC и VSMGX

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеют волатильность 2.77% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDCVSMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.70%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

6.66%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

8.21%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.04%

10.18%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

10.36%

-0.32%

Сравнение комиссий ITDC и VSMGX

ITDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VSMGX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDC и VSMGX

Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VSMGX в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		1.87%2.02%1.93%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		4.87%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ITDC and VSMGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDC has higher volatility (2.77%) compared to VSMGX (2.70%). In terms of maximum drawdown, ITDC dropped -10.39% vs VSMGX's -41.13%.

VSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDC и VSMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор