Сравнение ITDC с VSMGX
ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) and VSMGX (Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund) are both funds - ITDC is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while VSMGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past year, ITDC returned 16.77% vs 16.31% for VSMGX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ITDC и VSMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDC показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью 8.90%.
ITDC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
VSMGX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 7.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $587.86K | $570.19K | $694.69K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ITDC и VSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 9.41% | 16.10% | 11.41% | 12.40% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 8.90% | 16.26% | 15.03% | 10.52% |
Correlation
The correlation between ITDC and VSMGX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between ITDC and VSMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDC vs. VSMGX — Ранг доходности на риск
ITDC
VSMGX
Сравнение ITDC c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDC | VSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.45 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 10.09 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDC и VSMGX
Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и VSMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDC | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.39% | -41.13% | +30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -6.64% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -4.82% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.61% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDC и VSMGX
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что ITDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDC | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.97% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 7.75% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 9.12% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.09% | 10.34% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 10.38% | -0.29% |
Сравнение комиссий ITDC и VSMGX
И ITDC, и VSMGX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDC и VSMGX
Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VSMGX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 1.85% | 2.02% | 1.93% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 4.84% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ITDC and VSMGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSMGX has higher volatility (2.97%) compared to ITDC (2.79%). In terms of maximum drawdown, ITDC dropped -10.39% vs VSMGX's -41.13%.
ITDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDC и VSMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор