PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRJX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRJX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRJX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		-0.81%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-8.92%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

TRRJX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.17%
1 год
9.13%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.99%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с POMIX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий TRRJX и FZROX

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

TRRJX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRJX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRJXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.98

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.50

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.51

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

7.28

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRJX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRJXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.98

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между TRRJX и FZROX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и FZROX

TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и FZROX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRJXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.57%

-34.96%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.44%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-25.12%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-6.16%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-5.61%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.58%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и FZROX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRJXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.52%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

9.81%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

18.68%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

17.45%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

20.28%

-6.76%