PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRJX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRJX с FIKFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRJX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		-0.04%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%20.89%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		0.11%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции TRRJX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 9.08% против 3.94% соответственно.

TRRJX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-2.50%
1 год
9.51%
3 года*
11.54%
5 лет*
5.49%
10 лет*
9.08%

FIKFX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.94%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с POMIX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий TRRJX и FIKFX

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

TRRJX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRJX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRJXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.63

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.30

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.20

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

8.97

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRJX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FIKFX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRJXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.63

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.96

-0.48

Корреляция

Корреляция между TRRJX и FIKFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и FIKFX

TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и FIKFX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRJXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.57%

-15.03%

-38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-3.32%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-15.03%

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-15.03%

-15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.22%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-1.74%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.81%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и FIKFX

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRJXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.00%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

2.86%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

4.39%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

5.07%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

4.40%

+9.12%