Сравнение TRRIX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRIX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | -0.42% | 12.43% | 9.69% | 11.34% | -13.16% | 8.63% | 11.48% | 15.32% | -3.29% | 10.38% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции TRRIX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 6.32% против 5.67% соответственно.
TRRIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.32%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и VWINX
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
TRRIX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
TRRIX
VWINX
Сравнение TRRIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRIX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.73 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.73 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 6.81 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.08 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и VWINX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и VWINX
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 6.17% | 6.14% | 5.49% | 4.12% | 10.15% | 12.67% | 9.27% | 3.39% | 7.01% | 5.07% | 3.40% | 3.44% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и VWINX
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -21.72% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -5.01% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -15.30% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.57% | -17.43% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.13% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.64% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.27% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и VWINX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.25% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 3.74% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 6.70% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 6.96% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 6.90% | +0.30% |