Сравнение TRRIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | -0.42% | 12.43% | 9.69% | 11.34% | -13.16% | 8.63% | 11.48% | 15.32% | -3.29% | 10.38% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.32% против 12.25% соответственно.
TRRIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.32%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и SCHD
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
TRRIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TRRIX
SCHD
Сравнение TRRIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.88 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.32 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.05 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 3.55 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.88 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и SCHD
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 6.17% | 6.14% | 5.49% | 4.12% | 10.15% | 12.67% | 9.27% | 3.39% | 7.01% | 5.07% | 3.40% | 3.44% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и SCHD
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -33.37% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -12.74% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -16.85% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.57% | -33.37% | +14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.43% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.34% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.75% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и SCHD
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.33% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 7.96% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 15.69% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 14.40% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 16.70% | -9.50% |