Сравнение TRRHX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRHX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, TRRHX показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.01% против 13.12% соответственно.
TRRHX
11.20%
0.23%
5.94%
16.70%
7.34%
7.01%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| TRRHX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 15.99 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 12.24% |
| Макс. просадка | -50.04% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.80% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRHX и FXAIX
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между TRRHX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRHX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и FXAIX
Дивидендная доходность TRRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 2.07% | 2.30% | 2.41% | 1.40% | 1.29% | 2.02% | 2.07% | 1.65% | 1.74% | 1.74% | 1.59% | 1.43% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и FXAIX
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 1.80%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.