PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRGX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRGX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

TRRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRGX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRGX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		-0.52%6.04%8.85%13.01%-14.10%9.65%12.56%17.41%-4.24%13.36%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, TRRGX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции TRRGX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 6.12% против 10.57% соответственно.

TRRGX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-4.46%
1 год
4.00%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.41%
10 лет*
6.12%

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2015 Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с TRRGX:
TRRGX с TRRAXTRRGX с VOOTRRGX с VFORXTRRGX с FHTKXTRRGX с FXAIXTRRGX с VTIVXTRRGX с TRAIX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий TRRGX и VFIFX

TRRGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

TRRGX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRGX
Ранг доходности на риск TRRGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRGX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRGXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.37

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.96

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.93

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

8.80

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRGX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRGX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VFIFX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRGX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRGXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.37

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Корреляция

Корреляция между TRRGX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRGX и VFIFX

TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		0.00%0.00%4.00%5.52%12.45%11.34%9.02%5.24%10.35%7.28%1.62%3.07%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок TRRGX и VFIFX

Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRGXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-51.68%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-10.52%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-25.40%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-31.36%

+10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.48%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.93%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.31%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRGX и VFIFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRGXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.57%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

8.91%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

14.98%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

14.12%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

15.07%

-6.41%