Сравнение TRRFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 5.43% | 8.04% | 11.97% | -13.61% | 8.13% | 11.24% | 15.09% | -3.29% | 10.67% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции TRRFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 5.26% против 4.81% соответственно.
TRRFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.26%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRFX и TDIFX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
TRRFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TRRFX
TDIFX
Сравнение TRRFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.47 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.07 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.47 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 6.12 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.47 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.84 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.00 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между TRRFX и TDIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и TDIFX
TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.87% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 1.28% | 1.69% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и TDIFX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -12.21% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -2.84% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -12.21% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -12.21% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -1.83% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -1.77% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.84% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и TDIFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.51% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 2.32% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 4.34% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 5.89% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 5.05% | +2.29% |