Сравнение TRRFX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRFX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.08% | 5.43% | 8.04% | 11.97% | -13.61% | 8.13% | 11.24% | 15.09% | -3.29% | 10.67% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -10.52% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -10.52%. За последние 10 лет акции TRRFX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 5.27% против 16.22% соответственно.
TRRFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 5.27%
TBCIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -10.52%
- 6 месяцев
- -9.16%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRFX и TBCIX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
TRRFX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
TRRFX
TBCIX
Сравнение TRRFX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRFX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.14 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.01 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 3.42 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRFX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TRRFX и TBCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и TBCIX
TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.87% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 1.28% | 1.69% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.82% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и TBCIX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRFX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -43.26% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -16.96% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -43.26% | +24.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -43.26% | +24.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -13.06% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -8.15% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.00% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) составляет 2.65%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRFX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 6.97% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 12.40% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 22.77% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 23.92% | -16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 22.72% | -15.38% |