Сравнение TRRFX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRFX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | -0.40% | 5.43% | 8.04% | 11.97% | -13.61% | 8.13% | 11.24% | 15.09% | -3.29% | 10.67% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRFX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции TRRFX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 5.22% против 10.55% соответственно.
TRRFX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.22%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRFX и PLTZX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
TRRFX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
TRRFX
PLTZX
Сравнение TRRFX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRFX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.99 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.52 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.38 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 6.66 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRFX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.99 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.65 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TRRFX и PLTZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и PLTZX
TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.87% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 1.28% | 1.69% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и PLTZX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, примерно равная максимальной просадке PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRFX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -34.01% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -11.51% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -26.79% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -34.01% | +15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -6.04% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -4.67% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.38% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и PLTZX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) составляет 2.72%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRFX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 5.97% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 9.33% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.60% | 15.97% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 15.44% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 15.96% | -8.62% |