PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRDX с VFORX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRDX (T. Rowe Price Retirement 2040 Fund) and VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TRRDX returned 10.56%/yr vs 10.59%/yr for VFORX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TRRDX charges 0.61%/yr vs 0.08%/yr for VFORX.

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRDX показывает доходность 9.77%, а VFORX немного ниже – 9.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRDX имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции VFORX немного впереди с 10.59%.

TRRDX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.77%
6 месяцев
5.56%
1 год
17.41%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.56%

VFORX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.96%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.03%
1 год
22.81%
3 года*
17.04%
5 лет*
8.56%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRDX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		9.77%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		9.41%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Correlation

The correlation between TRRDX and VFORX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.98

The correlation between TRRDX and VFORX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VTIVFORX с VASGXVFORX с VFIAX

Доходность на риск

TRRDX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXVFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.39

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.36

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.02

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

13.32

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа VFORX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.39

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и VFORX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и VFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRDXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-51.63%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.70%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-12.12%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-24.32%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-29.35%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.64%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-6.77%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.74%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и VFORX

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRDXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.06%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

7.79%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

9.73%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

12.43%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

13.67%

+0.95%

Сравнение комиссий TRRDX и VFORX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и VFORX

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.53%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TRRDX and VFORX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRDX has higher volatility (3.25%) compared to VFORX (3.06%). In terms of maximum drawdown, TRRDX dropped -53.50% vs VFORX's -51.63%.

VFORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRDX и VFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор