Сравнение TRRDX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRDX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | -0.09% | 12.53% | 13.15% | 19.60% | -18.77% | 16.52% | 18.10% | 24.71% | -7.41% | 22.03% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -0.38% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRDX имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции VFORX немного впереди с 9.81%.
TRRDX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 9.76%
VFORX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и VFORX
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Доходность на риск
TRRDX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
TRRDX
VFORX
Сравнение TRRDX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRDX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.08 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.09 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 9.21 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRDX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TRRDX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и VFORX
TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 3.36% | 4.61% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.78% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и VFORX
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRDX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -51.63% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -7.70% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -24.32% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | -29.35% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -4.89% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -6.82% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.02% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и VFORX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRDX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.71% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 7.59% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 12.60% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 12.38% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 13.66% | +0.94% |