PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRDX с TBCIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRDX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.09%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-10.48%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -10.48%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 9.76% против 16.19% соответственно.

TRRDX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.11%
1 год
11.12%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.76%

TBCIX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-10.48%
6 месяцев
-9.35%
1 год
15.16%
3 года*
26.71%
5 лет*
10.97%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий TRRDX и TBCIX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

TRRDX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.71

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.02

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

3.50

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBCIX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.69

-0.12

Корреляция

Корреляция между TRRDX и TBCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и TBCIX

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.81%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и TBCIX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRDXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-43.26%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-16.96%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-43.26%

+16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-43.26%

+11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-13.02%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-8.15%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.93%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 5.30%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRDXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.08%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

12.41%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

22.78%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

23.93%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

22.72%

-8.12%