Сравнение TRRDX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или SCHX.
Основные характеристики
| TRRDX | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.80% | 20.50% |
| Дох-ть за 1 год | 23.91% | 31.57% |
| Дох-ть за 3 года | 4.99% | 10.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.30% | 15.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.06% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 10.95% | 12.97% |
| Макс. просадка | -53.50% | -34.33% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRRDX и SCHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и SCHX
С начала года, TRRDX показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 9.06% против 13.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и SCHX
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRDX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и SCHX
Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SCHX в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 4.88% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 4.74% | 6.02% | 5.27% | 2.65% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.93% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и SCHX
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и SCHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 3.61%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.