Сравнение TRRDX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRDX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | -0.09% | 12.53% | 13.15% | 19.60% | -18.77% | 16.52% | 18.10% | 24.71% | -7.41% | 22.03% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 9.76% против 14.06% соответственно.
TRRDX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 9.76%
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и SCHX
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
TRRDX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
TRRDX
SCHX
Сравнение TRRDX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRDX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.94 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.48 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 6.81 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRDX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.94 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.80 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TRRDX и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и SCHX
TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 3.36% | 4.61% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и SCHX
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRDX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -34.33% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.02% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -25.41% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | -34.33% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -5.59% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -4.00% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.64% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и SCHX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.30% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRDX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.29% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.67% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 18.33% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 17.13% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.13% | -3.53% |