Сравнение TRRDX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или SCHX.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и SCHX
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 8.95% против 14.91% соответственно.
TRRDX
16.14%
1.55%
7.07%
22.68%
9.98%
8.95%
SCHX
27.78%
3.68%
14.52%
34.56%
17.33%
14.91%
Основные характеристики
| TRRDX | SCHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 14.31 | 18.10 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 12.37% |
| Макс. просадка | -53.50% | -34.33% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и SCHX
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между TRRDX и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRDX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и SCHX
Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SCHX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 1.29% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% | 1.07% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.17% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и SCHX
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и SCHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 2.73%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.