PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRDX с PRNHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRDX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.09%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-0.56%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 9.76% против 13.49% соответственно.

TRRDX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.11%
1 год
11.12%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.76%

PRNHX

1 день
0.67%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.66%
3 года*
8.03%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TRRDX и PRNHX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

TRRDX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.66

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.09

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.14

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

4.15

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между TRRDX и PRNHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и PRNHX

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		11.92%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и PRNHX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRDXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-70.96%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-13.12%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-48.37%

+21.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-48.37%

+16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-23.40%

+17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-18.39%

+11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.75%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 5.30%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRDXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

8.97%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

15.11%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

24.19%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

24.45%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

22.71%

-8.11%