PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRDX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRDX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.90%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TRRDX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 9.67% против 3.95% соответственно.

TRRDX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-2.82%
1 год
10.75%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.67%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий TRRDX и FFGZX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

TRRDX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.65

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.33

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.23

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

9.26

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FFGZX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.65

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между TRRDX и FFGZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и FFGZX

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и FFGZX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRDXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-14.94%

-38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-3.33%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-14.94%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-14.94%

-16.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-2.30%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-2.29%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.80%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и FFGZX

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRDXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

2.06%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

2.89%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

4.42%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

5.04%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

4.39%

+10.21%