PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGAX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGAX с PRWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPGAX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EPGAX returned 17.40%/yr vs 17.33%/yr for PRWAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EPGAX charges 0.97%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.

Доходность

Сравнение доходности EPGAX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPGAX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPGAX имеют среднегодовую доходность 17.40%, а акции PRWAX немного отстают с 17.33%.

EPGAX

1 день
-1.01%
1 месяц
5.57%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.27%
1 год
28.65%
3 года*
19.84%
5 лет*
11.51%
10 лет*
17.40%

PRWAX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.33%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-0.39%
1 год
13.20%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.07%
10 лет*
17.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGAX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		14.18%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.23%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Correlation

The correlation between EPGAX and PRWAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.90

The correlation between EPGAX and PRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с FDSVXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGX

Доходность на риск

EPGAX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGAXPRWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.04

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.52

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

0.98

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

3.44

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGAX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGAXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.04

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и PRWAX

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и PRWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGAXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-55.06%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-14.09%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.60%

-19.06%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-29.38%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.17%

-30.50%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.74%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-9.90%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.00%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и PRWAX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGAXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.56%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

10.58%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

13.29%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

17.61%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

18.72%

+2.12%

Сравнение комиссий EPGAX и PRWAX

EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и PRWAX

Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PRWAX в 8.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.54%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.33%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Часто задаваемые вопросы

EPGAX and PRWAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPGAX has higher volatility (4.39%) compared to PRWAX (3.56%). In terms of maximum drawdown, EPGAX dropped -63.20% vs PRWAX's -55.06%.

EPGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGAX и PRWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор