Сравнение TRRCX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRCX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | -0.72% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | -16.89% | 13.70% | 15.90% | 22.50% | -6.36% | 19.46% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TRRCX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.12% против 4.81% соответственно.
TRRCX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 8.12%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и TDIFX
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
TRRCX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TRRCX
TDIFX
Сравнение TRRCX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRCX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.47 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.07 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.47 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 6.12 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRCX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.47 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.84 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.96 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.00 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TRRCX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и TDIFX
TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и TDIFX
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRCX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -12.21% | -40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -2.84% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -12.21% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -12.21% | -16.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -1.83% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -1.77% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.84% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и TDIFX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRCX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.51% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 2.32% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 4.34% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 5.89% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 5.05% | +7.18% |