PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRCX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRCX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRCX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		-0.72%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-6.36%19.46%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 8.12% против 13.41% соответственно.

TRRCX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-4.27%
1 год
6.29%
3 года*
9.55%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.12%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TRRCX и PRNHX

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

TRRCX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRCX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRCXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.61

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.04

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.99

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

3.66

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRCX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRCXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между TRRCX и PRNHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и PRNHX

TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и PRNHX

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRCXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-70.96%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-13.70%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-48.37%

+24.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-48.37%

+19.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-23.90%

+17.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-18.39%

+12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.71%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 4.14%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRCXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

9.16%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

15.10%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

24.21%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

24.47%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

22.71%

-10.48%