Сравнение TRRCX с ITDB
TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) and ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, TRRCX returned 11.24% vs 16.43% for ITDB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TRRCX charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for ITDB.
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и ITDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у ITDB с доходностью 6.50%.
TRRCX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 8.74%
ITDB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRRCX и ITDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 7.39% | 8.23% | 10.73% | 10.74% |
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | 6.50% | 14.58% | 9.65% | 11.73% |
Correlation
The correlation between TRRCX and ITDB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between TRRCX and ITDB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRCX vs. ITDB — Ранг доходности на риск
TRRCX
ITDB
Сравнение TRRCX c ITDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRCX | ITDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.91 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 12.83 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRCX | ITDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.29 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.94 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и ITDB
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки ITDB в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и ITDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRCX | ITDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -8.41% | -43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -5.66% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.31% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -0.94% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.28% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и ITDB
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) имеют волатильность 2.57% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRCX | ITDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.45% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 5.90% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 7.23% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 8.60% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 8.60% | +3.64% |
Сравнение комиссий TRRCX и ITDB
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ITDB в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и ITDB
TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | 1.92% | 2.05% | 1.96% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TRRCX and ITDB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRRCX has higher volatility (2.57%) compared to ITDB (2.45%). In terms of maximum drawdown, TRRCX dropped -52.28% vs ITDB's -8.41%.
ITDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRCX и ITDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор