PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRCX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRCX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRCX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		-0.72%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-6.36%19.46%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TRRCX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 8.12% против 3.95% соответственно.

TRRCX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-4.27%
1 год
6.29%
3 года*
9.55%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.12%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий TRRCX и FFGZX

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

TRRCX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRCX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRCXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.65

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.33

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.23

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

9.26

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRCX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FFGZX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRCXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.65

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между TRRCX и FFGZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и FFGZX

TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и FFGZX

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRCXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-14.94%

-37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-3.33%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-14.94%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-14.94%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-2.30%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-2.29%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.80%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и FFGZX

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRCXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.06%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

2.89%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

4.42%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

5.04%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

4.39%

+7.84%