PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRCX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRCX с FBND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both funds - TRRCX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, TRRCX returned 8.81%/yr vs 2.54%/yr for FBND. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TRRCX charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции TRRCX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 8.81% против 2.54% соответственно.

TRRCX

1 день
1.51%
1 месяц
-0.00%
С начала года
6.49%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.28%
3 года*
11.17%
5 лет*
5.03%
10 лет*
8.81%

FBND

1 день
-0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.85%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRCX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		6.49%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-6.36%19.46%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.70%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between TRRCX and FBND is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.20

Over the past year, TRRCX and FBND have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

TRRCX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRCX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRRCXFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.27

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.90

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.83

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

5.32

-1.20

TRRCX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и FBND

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRCXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-17.25%

-35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-2.66%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.46%

-5.94%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-17.25%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-17.25%

-11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.23%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-3.34%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.91%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и FBND

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRCXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

1.35%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

2.81%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

3.83%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

5.92%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

6.10%

+6.16%

Сравнение комиссий TRRCX и FBND

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и FBND

TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%

Часто задаваемые вопросы

TRRCX and FBND have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRCX has higher volatility (3.44%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, TRRCX dropped -52.28% vs FBND's -17.25%.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRCX и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор