Сравнение TRRAX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRAX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRAX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | -0.44% | 11.77% | 8.48% | 12.49% | -13.94% | 8.87% | 11.90% | 16.17% | -3.66% | 11.67% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TRRAX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 6.20% против 4.81% соответственно.
TRRAX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 6.20%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRAX и TDIFX
TRRAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
TRRAX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TRRAX
TDIFX
Сравнение TRRAX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRAX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.07 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.47 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.12 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.00 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TRRAX и TDIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRAX и TDIFX
Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 5.89% | 5.87% | 4.10% | 4.32% | 11.83% | 13.61% | 9.86% | 4.55% | 8.50% | 5.96% | 2.19% | 2.07% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRAX и TDIFX
Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -12.21% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.77% | -2.84% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -12.21% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -12.21% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -1.83% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -1.77% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.84% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRAX и TDIFX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 1.51% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 2.32% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 4.34% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 5.89% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 5.05% | +2.79% |