Сравнение TRRAX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности TRRAX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRAX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | -0.44% | 11.77% | 8.48% | 12.49% | -13.94% | 8.87% | 11.90% | 16.17% | -3.66% | 11.67% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции TRRAX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 6.20% против 16.10% соответственно.
TRRAX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 6.20%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRAX и TBCIX
TRRAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
TRRAX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
TRRAX
TBCIX
Сравнение TRRAX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRAX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.72 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.21 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.78 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 2.71 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRAX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.72 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TRRAX и TBCIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRAX и TBCIX
Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что сопоставимо с доходностью TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 5.89% | 5.87% | 4.10% | 4.32% | 11.83% | 13.61% | 9.86% | 4.55% | 8.50% | 5.96% | 2.19% | 2.07% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRAX и TBCIX
Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRAX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -43.26% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.77% | -16.96% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -43.26% | +23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -43.26% | +23.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -13.72% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -8.15% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 4.86% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRAX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) составляет 3.06%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRAX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 7.01% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 12.40% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 22.77% | -15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 23.94% | -15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 22.73% | -14.89% |