PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRAX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRAX с PRWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRAX (T. Rowe Price Retirement 2010 Fund) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - TRRAX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRAX returned 6.62%/yr vs 17.33%/yr for PRWAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRRAX charges 0.49%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.

Доходность

Сравнение доходности TRRAX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRAX показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции TRRAX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 6.62% против 17.33% соответственно.

TRRAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.84%
1 год
13.57%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.95%
10 лет*
6.62%

PRWAX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.33%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-0.39%
1 год
13.20%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.07%
10 лет*
17.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRAX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		5.56%11.77%8.48%12.49%-13.94%8.87%11.90%16.17%-3.66%11.67%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.23%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Correlation

The correlation between TRRAX and PRWAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г.

0.88

The correlation between TRRAX and PRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2010 Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с TRRAX:
TRRAX с TRRGXTRRAX с TRRCXTRRAX с PRWCXTRRAX с PBRNXTRRAX с VOOTRRAX с FGOVXTRRAX с ^GSPC
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с FDSVXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGX

Доходность на риск

TRRAX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRAX
Ранг доходности на риск TRRAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRAXPRWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.04

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.52

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.98

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

3.44

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRAX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRAX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRAX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRAXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.04

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.60

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TRRAX и PRWAX

Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и PRWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRAXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-55.06%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-14.09%

+9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.33%

-19.06%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-29.38%

+9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

-30.50%

+10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.74%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-9.90%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

4.00%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRAX и PRWAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) составляет 1.91%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRAXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

3.56%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

10.58%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

13.29%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

17.61%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

18.72%

-10.85%

Сравнение комиссий TRRAX и PRWAX

TRRAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRAX и PRWAX

Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности PRWAX в 8.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.33%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		5.56%5.87%4.10%4.32%11.83%13.61%9.86%4.55%8.50%5.96%2.19%2.07%

Часто задаваемые вопросы

TRRAX and PRWAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRWAX has higher volatility (3.56%) compared to TRRAX (1.91%). In terms of maximum drawdown, TRRAX dropped -38.81% vs PRWAX's -55.06%.

TRRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRAX и PRWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор