Сравнение TRRAX с PRWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).
TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRAX и PRWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRAX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 0.00% | 11.77% | 8.48% | 12.49% | -13.94% | 8.87% | 11.90% | 16.17% | -3.66% | 11.67% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | -9.13% | 26.78% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции TRRAX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 6.25% против 17.37% соответственно.
TRRAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 6.25%
PRWAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRAX и PRWAX
TRRAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.
Доходность на риск
TRRAX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
TRRAX
PRWAX
Сравнение TRRAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRAX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.04 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.68 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.49 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 5.44 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRAX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.04 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TRRAX и PRWAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRAX и PRWAX
Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности PRWAX в 18.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 5.87% | 5.87% | 4.10% | 4.32% | 11.83% | 13.61% | 9.86% | 4.55% | 8.50% | 5.96% | 2.19% | 2.07% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 18.33% | 16.66% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRAX и PRWAX
Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и PRWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRAX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -55.06% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -14.05% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -29.38% | +9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -30.50% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -10.87% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -9.92% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.85% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRAX и PRWAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) составляет 2.99%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRAX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 6.02% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 12.84% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 19.63% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 17.91% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 18.84% | -11.00% |