Сравнение TRPWX с VLIFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRPWX показывает доходность -6.10%, а VLIFX немного выше – -5.99%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRPWX и VLIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности VLIFX в 2.30%

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и VLIFX.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.