PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRPWX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRPWX с TISBX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRPWX (TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both mutual funds - TRPWX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by TIAA Investments, while TISBX is a Small Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TRPWX returned 7.53%/yr vs 10.83%/yr for TISBX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRPWX charges 0.46%/yr vs 0.05%/yr for TISBX.

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRPWX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 7.53% против 10.83% соответственно.

TRPWX

1 день
-1.37%
1 месяц
-2.19%
6 месяцев
-3.64%
С начала года
-1.03%
1 год
-2.94%
3 года*
4.10%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
7.53%

TISBX

1 день
-0.03%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
11.80%
С начала года
20.63%
1 год
33.56%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPWX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		-1.03%4.26%8.50%21.45%-33.08%2.88%45.32%33.47%-8.63%25.57%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		20.63%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Correlation

The correlation between TRPWX and TISBX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г.

0.88

The correlation between TRPWX and TISBX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с TRPWX:
TRPWX с TRLIXTRPWX с IWMTRPWX с VMCIXTRPWX с TCIEXTRPWX с VFORXTRPWX с BARAXTRPWX с TISPX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с VEXRXTISBX с TISEXTISBX с TISPXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с TILIX

Доходность на риск

TRPWX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPWX
Ранг доходности на риск TRPWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRPWXTISBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.83

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.59

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.24

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

11.43

-11.76

TRPWX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и TISBX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и TISBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPWXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-56.50%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-10.95%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-27.44%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-31.89%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-41.69%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.87%

-1.58%

-16.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-9.64%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

3.09%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и TISBX

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPWXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.70%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

14.13%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

19.38%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

22.57%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

23.39%

-0.09%

Сравнение комиссий TRPWX и TISBX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и TISBX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности TISBX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		3.42%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		11.09%10.97%0.00%0.18%0.60%15.18%11.52%11.22%17.00%9.47%0.51%8.63%

Часто задаваемые вопросы

TRPWX and TISBX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRPWX has higher volatility (5.40%) compared to TISBX (3.70%). In terms of maximum drawdown, TRPWX dropped -58.68% vs TISBX's -56.50%.

TISBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPWX и TISBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор