PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPWX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRPWX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

TRPWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRPWX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		-6.10%4.26%8.50%21.45%-33.08%2.88%45.32%33.47%-8.63%25.57%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, TRPWX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 7.61% против 12.74% соответственно.

TRPWX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-10.48%
1 год
8.69%
3 года*
5.54%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
7.61%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с TRPWX:
TRPWX с TRLIXTRPWX с IWMTRPWX с VMCIXTRPWX с TCIEXTRPWX с VFORXTRPWX с BARAXTRPWX с FMDGX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий TRPWX и NEEGX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TRPWX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPWX
Ранг доходности на риск TRPWX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPWX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPWX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPWXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.56

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.16

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

3.25

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

10.67

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPWX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPWXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.56

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.25

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.12

Корреляция

Корреляция между TRPWX и NEEGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и NEEGX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		11.68%10.97%0.00%0.18%0.60%15.18%11.52%11.22%17.00%9.47%0.51%8.63%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и NEEGX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPWXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-53.60%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-15.15%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-43.35%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-43.35%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.08%

-7.54%

-14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-10.95%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.61%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и NEEGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) составляет 7.11%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPWXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

11.31%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

20.91%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

32.23%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

28.04%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

25.01%

-1.77%