PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TRP с JPYUSD=X

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRP (TC Energy Corporation) is a stock, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, TRP returned 12.24%/yr vs -4.19%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TRP и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRP показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции TRP превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 12.24% против -4.19% соответственно.

TRP

1 день
0.12%
1 месяц
1.69%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.66%
1 год
46.49%
3 года*
30.95%
5 лет*
14.55%
10 лет*
12.24%

JPYUSD=X

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-9.99%
3 года*
-4.30%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP
TC Energy Corporation		27.41%24.02%39.88%6.09%-7.83%20.99%-19.09%56.30%-22.64%13.51%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.12%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between TRP and JPYUSD=X is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

-0.08

The correlation between TRP and JPYUSD=X shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

JPY/USD

Часто сравнивают с TRP:
TRP с ENBTRP с KEY.TOTRP с SPYTRP с TLTTRP с VOOTRP с MPLXTRP с MDA.TO
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

TRP vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP
Ранг доходности на риск TRP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRPJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
-1.09

+3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
-1.60

+5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.82

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

-0.76

+5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

-1.11

+15.53

TRP vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRP и JPYUSD=X

Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-52.96%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-10.68%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-14.63%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-32.59%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.64%

-38.21%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-52.47%

+50.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-26.92%

+15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

6.18%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP и JPYUSD=X

TC Energy Corporation (TRP) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что TRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

0.69%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

5.48%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

7.50%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

9.56%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

8.90%

+15.93%

Часто задаваемые вопросы

TRP and JPYUSD=X have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRP has higher volatility (5.62%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, TRP dropped -62.52% vs JPYUSD=X's -52.96%.

TRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор