PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMVX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMVX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

TRMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMVX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMVX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		2.62%18.89%12.67%8.82%-5.15%27.72%-2.40%22.70%-9.74%17.38%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, TRMVX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции TRMVX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.17% против 7.97% соответственно.

TRMVX

1 день
1.77%
1 месяц
-2.98%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.94%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.17%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TRMVX:
TRMVX с FXAIXTRMVX с ACIIXTRMVX с ACTIXTRMVX с ECATTRMVX с FASGXTRMVX с FBLEXTRMVX с HFCVX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий TRMVX и VTMFX

TRMVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TRMVX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMVX
Ранг доходности на риск TRMVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMVX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMVXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.94

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.73

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

8.12

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMVX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMVX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMVX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMVXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.82

-0.36

Корреляция

Корреляция между TRMVX и VTMFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMVX и VTMFX

Дивидендная доходность TRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		14.30%14.68%8.65%6.93%9.82%5.93%2.03%3.61%12.12%4.84%1.44%16.14%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TRMVX и VTMFX

Максимальная просадка TRMVX за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMVX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMVXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-28.49%

-31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-6.82%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-17.40%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-21.87%

-18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-4.00%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-3.57%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.45%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMVX и VTMFX

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что TRMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMVXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.86%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

4.82%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

8.55%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

8.51%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

9.10%

+8.88%