PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Al Frank Fund (VALAX).

TRMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		2.62%18.89%12.67%8.82%-5.15%27.72%-2.40%22.70%-9.74%17.38%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, TRMVX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции TRMVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.17% против 12.70% соответственно.

TRMVX

1 день
1.77%
1 месяц
-2.98%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.94%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.17%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с TRMVX:
TRMVX с FXAIXTRMVX с ACTIXTRMVX с NASDXTRMVX с TOWFX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий TRMVX и VALAX

TRMVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TRMVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMVX
Ранг доходности на риск TRMVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.76

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.40

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.60

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

10.90

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMVX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.76

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между TRMVX и VALAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMVX и VALAX

Дивидендная доходность TRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		14.30%14.68%8.65%6.93%9.82%5.93%2.03%3.61%12.12%4.84%1.44%16.14%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок TRMVX и VALAX

Максимальная просадка TRMVX за все время составила -60.36%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-61.26%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-13.03%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-25.81%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-38.22%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-5.95%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-10.83%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.10%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMVX и VALAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) составляет 3.63%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TRMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.58%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

10.83%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

18.74%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.75%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

19.31%

-1.33%